86歲美國“老頭兒”的突然離世,在學術界和產業界都引發未曾預料的震動。搞數學的、搞計算機的、搞物理的、搞金融的各界大佬都在發文悼念。
數學天才陶哲軒稱他對數學和科學的現代基礎設施投資舉足輕重:
他創辦的的基金會不僅是arXiv的重要資助方,還支持SLMath研究所(前MSRI)等主要機構,以及即將在費城舉辦的2026年國際數學傢大會(ICM)。
同時,我也有幸在過去十幾年間得到Simons Investigator Award的支持,這極大地推動我在加州大學洛杉磯分校團隊的眾多研究項目。
AQR資本管理公司創始人Clifford Asness評論:
丘吉爾曾說偉大與良善很少為一人所有。James Simons(西蒙斯),是這一規則的例外。
北大智能學院副院長陳寶權,稱他“是量化交易的鼻祖,用數學模型賺錢比印鈔機還快”。
所以西蒙斯,究竟何方神聖?
他是量化交易鼻祖、“量化之王”,創辦華爾街神話——文藝復興科技公司,旗下第一支基金產品Medallion,30年年均回報率達66%。
他是數學天才,先後在MIT、哈佛任教,拿下奧斯瓦爾德·維佈倫幾何獎,與陳省身、楊振寧均有過合作。
他還是一位慈善傢,創立西蒙斯基金會,曾向清華捐贈一棟“陳賽蒙斯樓”,資助項目涵蓋生物學、數學、物理學、理論計算機科學、神經科學等眾多領域。
他也曾用這樣話形容自己的一生:
I did a lot of math. I made a lot of money, and I gave almost all of it away.(我做大量的數學研究,賺很多錢,然後幾乎全部都捐出去。)
James Simons傳奇的一生,剛剛畫上句號。
但他的成就和影響力還在繼續流傳。
用數學模型賺錢比印鈔機還快
在西蒙斯一生的諸多傳奇經歷中,最為人稱道的就是創立文藝復興科技公司(Renaissance Technologies),開創量化交易的先河。
所謂量化交易,簡單說就是利用數學模指導交易決策,到現在整個華爾街有三分之一的交易都用到這種方法。
利用數學模型,西蒙斯把四個投資基金變成“虛擬印鈔機”,其中一支名為Medallion的基金,30年年均回報率達到66%。
除把數學當做工具,締造出華爾街傳奇之外,西蒙斯在數學領域本身同樣頗有貢獻,陶哲軒將他稱為一位著名的微分幾何學傢。
究其原因,是他自幼對數學的熱愛。
1938年4月,西蒙斯出生於馬薩諸塞州的牛頓,他的父親是一傢鞋廠的經理,母親是全職主婦。
他很早就表現出對數學的熱情,甚至打發時間的方式也因此有些與眾不同——有時會反復研究數字,還時不時思考芝諾悖論(一系列關於運動和時空的哲學難題)。
在興趣的驅使下,西蒙斯也成為一名數學天才,1958年,年僅20歲的西蒙斯就完成他在MIT的本科學習。
不僅本科畢業得早,西蒙斯的博士生涯也是隻用三年就實現“速通”——1961年,他憑借“黎曼流形的完備性群分類的新證明”,獲得UC伯克利的數學博士學位,並先後到MIT和哈佛任教。
但西蒙斯的第一段教授生涯持續時間並不長,然後就被征召參加密碼破譯工作,接著又在1968年因故被研究所開除。
但幸運的是,在這段工作期間,西蒙斯沒有放下對數學的研究,加上他之前天才般的經歷,在西蒙斯被解雇後就有人遞來橄欖枝,邀請他擔任石溪大學(紐約州立大學石溪分校)數學系主任。
也正是在這裡,西蒙斯迎來他人生中的第一個高光時刻。
1974 年,他和陳省身共同發表一篇題為《特征形式和幾何不變量(Characteristic forms and geometric invariants)》的論文,提出陳-西蒙斯不變量的幾何測量。
彼時的兩人還並不知道,他們的工作不僅在數學領域,而且在量子場論、弦理論和凝聚態物理領域,都發揮開創性的作用。
1976年,西蒙斯因為這項研究,獲得美國數學會的維佈倫(Oswald Veblen)獎,這是全美最高級的幾何學獎項。
後來,他們的發現被美國理論物理學傢、1990年菲爾茲獎得主威滕(Edward Witten)構建出陳-西蒙斯理論。
2016年,來自英美的三名物理學傢用陳-西蒙斯理論描述分數量子霍爾效應,並獲得2016年的諾貝爾物理學獎。
不過西蒙斯曾對TED表示,他和陳省身都“不懂任何物理”,也從來沒有想到他們的發現會被應用於物理學,但他們對此感到很滿意。
但其實,“不懂物理”的西蒙斯,也曾親身與物理學傢展開過合作,這個物理學傢就是楊振寧 。
那時候的楊振寧已經憑借“宇稱不守恒”理論獲得諾貝爾獎,但他並不滿足於此,還想建立更大的規范場理論,這個理論就是具有“現代物理基石”之稱的楊-米爾斯方程。
但在此過程中,楊振寧在數學上遇到一些困難,在這樣的背景之下,通過跨界合作,西蒙斯給楊振寧帶來重要啟發,最終促成理論的建立。
按照常規的劇本,西蒙斯應該是會繼續高歌猛進,在數學界取得更輝煌的成就,但獲獎之後僅過兩年,西蒙斯就離開學術界。
當然,這並不是西蒙斯對數學失去興趣,而是他想來一次跨界,把自己所熱愛的數學應用到更廣闊的領域,此時他選擇的“實驗對象”,是此前從未接觸過的金融。
1978年,西蒙斯正式離開學術界,創辦投資公司Monemetrics,即日後大名鼎鼎的對沖基金文藝復興科技公司(Rentec)的前身。
後來便有西蒙斯用數學模型締造出四支基金的故事,直到2010年他退任文藝復興的CEO時,個人資產已經達到110億美元。
至於他賺來的錢,大部分也被用在慈善事業,1994年,他和妻子Marilyn一起創立西蒙斯基金會。
到2003年,基金會的第一個資助項目促成,資金主要用於自閉癥的研究。
隨著基金會的發展,西蒙斯擴大資助項目,涵蓋生物學、數學、物理學、理論計算機科學、神經科學以及科學推廣和教育,基金會的受資助者相繼獲得諾貝爾獎、菲爾茲獎和其他領域的最高榮譽,同時該基金會也是arXiv平臺的重要資助方。
2011年,清華大學110周年校慶之際,為紀念和兩位清華校友——陳省身和楊振寧的合作,西蒙斯向清華捐贈一棟“陳賽蒙斯樓”。
2016年,國際天文學聯合會將美國天文學傢克萊德·湯博(Clyde Tombaugh)於1936年發現的小行星6618以西蒙斯的名字命名,以表彰他對數學和慈善事業的貢獻。
此後的2023年,西蒙斯一口氣向他曾任教過的石溪大學捐贈5億美元,創下美國高校的單筆捐贈記錄。
“我的生活要麼是A,要麼是D”
去世前,西蒙斯的凈資產估計約314億美元,排在2024年《福佈斯》全球富豪榜第55位。
不過,億萬富翁、眾多成就傍身的背後,西蒙斯也有不為人所熟知的經歷。
和絕大多數人一樣,西蒙斯曾陷於低谷,遭受過質疑。
在他最初放棄學術生涯,創立Monemetrics投資公司時,他還從未上過金融課程,甚至對市場也隻是略有興趣。
但他相信自己,堅信一個由數學傢、物理學傢及統計學傢(主要是之前的大學同事)組成的小團隊,能夠分析金融數據,識別市場趨勢,並進行盈利交易。
長期以來,股票和債券一直是華爾街經紀公司、投資銀行和共同基金公司的專屬領域。這些機構有大把年輕、精力充沛的MBA分析師會將上市公司研究成果交給資深財富管理者,後者憑借經驗和直覺挑選市場贏傢。
而最初,面對西蒙斯團隊及他們的定量方法,這些金融專傢對其不屑一顧。
有幾次,西蒙斯的方法還釀成高成本的錯誤。
比如有一次公司通過計算機程序大量購買緬因州土豆期貨,幾乎壟斷市場。這一操作引起美國監管期貨交易的商品期貨交易委員會的反對。
最後西蒙斯他們不得不出售在緬因州土豆期貨中的投資,錯失巨大的潛在利潤。
除在事業上,西蒙斯在生活中同樣並非一帆風順。
1996年,34歲的大兒子Paul Simons騎自行車出事故身亡;2003年,24歲的小兒子Nicholas Simons在巴厘島溺水身亡。此外,他和前妻還育有兩個孩子,和妻子Marilyn Hawrys還有一個女兒。
西蒙斯曾向朋友坦言:My life is either aces or deuces.(我的一生,非高潮即低谷。)
即便如此,西蒙斯一直對自己想做的事保持熱情。在一次MIT演講中,西蒙斯分享自己的五項原則:
做一些新穎的事,不要隨波逐流;與你能找到的最聰明的人為伍;讓美引領方向;不輕易放棄;對好運充滿期望。